日経225先物システムトレード自動売買 -自腹検証で年収1000万!-日経225先物システムトレードで安定した収益を重ね、年間収益1000万を達成するまでの道程を記したブログ 日経225先物システムトレード自動売買 -自腹検証で年収1000万!- 日経225デイトレ自動売買ツールポートフォリオ考(3)
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こんにちは。
静かなお盆をすごしています。皆さんはどうでしょうか?ご先祖に想いを馳せ、慰霊をしてあげてください。それから、本日は終戦記念日ですね。戦争はいけません。絶対に。

さて、ポートフォリオ考察その3となります。
前回はポートフォリオ分析を深堀しました。今回は私の好みも含めて、ポートフォリオ総合評価を行ないたいと思っています。

まず、各ポートフォリオのこれまでの損益を、本日時点で総括してみましょう。

ONESHOTが8月に入って連勝街道を驀進中ということもあり、ONESHOTポートフォリオが持ち直してきており、かなり成果を上げてきています。オートマネー225Vが今月、完全にスランプに陥っていますが、それをしっかりカバーしてくれています。頼もしいです。
忍-SHINOBI-ポートフォリオもそれなりに健闘していますが、それが霞んでしまうほどの活躍、と言ったところでしょうか。
閃光ポートフォリオは沈んだまま、浮上してくれませんねー。オートマネー225Vとの相性があまりよくありません。

さて、総合評価に行く前に私の重要視するポートフォリオの「評価の視点」をお伝えしましょう。実は勝率については、それほど気にしていません。自動売買ツールの勝率は、どのツールも、基本的に5割程度でそれほど差がないからです。

【ポートフォリオ評価の視点】
(1) 平均損益(総損益÷取引回数):20円以上(スリッページと手数料を含めて利益を出す最低レベル)
(2) 最大ドローダウン:500円以下
(3) 総損益:3000円/年以上(スリッページ考慮せず)
(4) スリッページの少なさ:片道-5円以内(往復-10円以内)
(5) ポートフォリオとしての安定性:オートマネー225Vとの相関係数が小さく、損失発生時にそれを打ち消す傾向が見られること(定性的な傾向)
(6) PF(パフォーマンスファクター):1.8以上
※評価軸のプライオリティは番号の順

ちょっと欲張りすぎでしょうか?でも自腹なんで、リスクしょってますから・・・。まあ、真剣にならざるを得ませんよ。
私が一番重視しているのは、やはり1取引あたりの平均損益です。これが結局、損益のベースとなってきますので最重要です。あとはドローダウンが少ないことが、サラリーマンには大切です。
さあ、それでは、この評価軸に沿って、ポートフォリオ候補ツールを評価していきます。

【総合評価(2009/08/15時点)】
データの出所は書きませんが、必要ならお問い合わせください。可能な限りお答えします。
3システムの比較条件をそろえるため、平均損益や総損益は2008年の年間データを採用していますので、セールスページなどと比較すると、多少の誤差が存在しますのでご了承ください。

ということで、見てのとおり、一目瞭然、心情的には、忍-SHINOBI-を評価していたのですが、データで見ると、ONESHOTが最有力です。
一番初めにお見せした、ポートフォリオ損益の比較でも、ONESHOTが、セールスページどおりの実力を発揮し始めていることにも留意しなくてはいけません。
あとは、トレーダーズ証券のツール使用手数料問題が解決することを祈るしかないですねー。
どなたか、私より先にONESHOTを購入し、その感想をお聞かせ願えませんでしょうかー?(笑)

ちなみに、上記の分析は、すべて私の個人的な意見に過ぎません。皆さんも自分の判断を信じて、採用するシステムを最終決定してください。投資は自己責任で、です。

PS1
タリファ社からONESHOTという自動売買ツールが発売されました。カウンタートレード型ツールのようで、売買数を一日一回に絞り込んでいるため、コスト上も期待できそうです。今月は絶好調です。バージョンアップ効果でしょうか。ポートフォリオの有力候補に躍り出てきました。

PS2
忍-SHINOBI-を販売している、トレーディングオフィス社から新ツール、日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-が発売されています。
スリッページも少なく、安定しているようです。おすすめ自動売買ツールに加えたいと思います。

PS3
トレーダーズ証券のトレードスタジアムですが、9月より、システムトレーディングには月々の使用料金がかかることになったそうです。それも5250円/月、という大改悪です。ポートフォリオ候補の忍-SHINOBI-日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-などは、トレードスタジアム上で動くツールです。8月から新ツール投入の予定でしたが、毎月5250円のコストは痛いです。トータル+50円でも、利益が消えてしまうレベルになりますからね。
無料条件などが出てくるかもしれませんが、とりあえず様子見にせざるを得ません。情報をお持ちの方はコメント欄などから情報をお寄せください。

・・・ということで、いいツールが続々出てきたので、迷いまくってます。
今のところ、次期ポートフォリオ配備ツールは、オートマネー225Vとのバランスを考え、忍-SHINOBI-か、ONESHOT、または、日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-にしようと思っています。いずれも、オートマネー225Vを含む多くの自動売買ツールが損失を計上した5月に利益を計上しています。

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