日経225先物システムトレード自動売買 -自腹検証で年収1000万!-日経225先物システムトレードで安定した収益を重ね、年間収益1000万を達成するまでの道程を記したブログ 日経225先物システムトレード自動売買 -自腹検証で年収1000万!- 日経225デイトレ自動売買ツールポートフォリオ考(2)
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こんにちは。
猛暑も一服、昨日に続き、過ごしやすいお天気です。夏バテの人もここで体力回復してくださいね。

さて、ポートフォリオ考察その2となります。
前回はオートマネーとポートフォリオ候補ツールとの組み合わせを掲載し、平均損益の動きを見てきました。今回はポートフォリオ分析を深堀したいと思います。

繰り返しになりますが、私は日経225自動売買ツールの1つ、オートマネー225Vを、ポートフォリオの主軸に据えることを前提にしておりますので、オートマネー225Vとの相性が良いか悪いか、が評価の基準になってしまうことをご了承ください。各ツールにはそれぞれ特性があり、単体で見たときの評価とは全く異なりますので、留意が必要です。
それから、あくまでも、投資は自己責任で、です。私の評価を鵜呑みにしないようにお願い申し上げます。
なお、忍-SHINOBI-ポートフォリオのみ6/22からのデータ蓄積、他の新進システムは、7/1からのデータ蓄積となっています。今後、継続的に売買データをアップデートしていきたいと思います。

それでは、まずお約束どおり、評価対象ポートフォリオの先週1週間の動きを踏まえて、概観していきましょう。

ポートフォリオ(1):オートマネー225V忍-SHINOBI-(7/1からのポートフォリオ平均累積損益:+3、(参考)6/22からのポートフォリオ平均累積損益:+123)
7月の利益を完全に溶かしてしまいました。忍-SHINOBI-がかろうじて損失を和らげている、という印象ですね。逆に言うと、これぞポートフォリオ効果、といえるかもしれません。


ポートフォリオ(2):オートマネー225V閃光 -SENKOU-(7/1からのポートフォリオ平均累積損益:-88)
こちらは、なんといいますか、7月後半、足並みそろえて2システムとも奈落の底へ突撃している印象です。ポートフォリオ効果が上がっているようには見えません。


ポートフォリオ(3):オートマネー225VONESHOT(7/1からのポートフォリオ平均累積損益:-33)
これもまあ、似たようなものですね。いずれもカウンタートレンド戦略ということで、基本的な動きが同じになってしまうのは仕方がないものなのでしょうか・・・。ONESHOTがバージョンアップされ、総損益が向上したことで、先週よりは「見られる」グラフになっています。今月終盤でONESHOTが踏ん張っているところもポイント高いですね。
ONESHOTはツールのバージョンが上がっているので、ベース損益も新バージョンのものにしてあります。カーブフィッティングになっていなければ良いのですが、旧バージョンよりも損益は向上しています。


次に、ポートフォリオ構成ツール同士の日次売買結果の相関をExcelのCORREL関数で見てみました。相関係数についてご存じない方は、こちらをご覧ください。
ポートフォリオ(1):オートマネー225V忍-SHINOBI-
相関係数(6/22~7/30)→0.036845680492602

ポートフォリオ(2):オートマネー225V閃光 -SENKOU-
相関係数(7/1~7/30)→0.29306982084797

ポートフォリオ(3):オートマネー225VONESHOT
相関係数(7/1~7/30)→0.3463205945694

やはり、閃光 -SENKOU-ポートフォリオとONESHOTポートフォリオでは、正の相関が出てしまっていると言っても良いと思います。
要は、オートマネー225Vが下げるときは、もう一方のツールも下げ、上げるときは上げる、という動きで、ポートフォリオとしてカバーというか補完しあう関係にはなっていないようです。
一方、忍-SHINOBI-ポートフォリオのほうは、相関が明確には出ていないため、ポートフォリオ間で相関のない、ランダムな動きになると言えそうです。そういう意味では、相関、という観点では、忍-SHINOBI-ポートフォリオがもっとも、ポートフォリオとしての完成度が高いと言えるでしょう。
この相関というのは結構厄介で、正相関でも逆相関でも問題です。全く同一、または全く真逆の動きをしてしまうとポートフォリオとしては機能しない、と言うことなのです。
詳細はここでは書きませんが、モダンポートフォリオ理論にて詳述されていることでもあります(実はわたくし「インデックス投資家」でもあります(笑))。

脱線しました、それでは最後に、各ポートフォリオの7/1からの累積損益を比較してみましょう。

これは一目瞭然ですね。
忍-SHINOBI-ポートフォリオが最もマイルドな上下動を示しており、トータル損益も7月単月ですが、高い、といえます。
ONESHOTポートフォリオが次点です。爆発力はこちらの方が高そうです。私の嗜好から言いますと、自腹検証ということもあり、サラリーマンですから、安定性第一です。よって、忍-SHINOBI-ポートフォリオがおすすめです。

来週以降、私の好みも含めた総合評価を行ないたいと思います。
その間に、トレーダーズ証券の激高ツール使用料問題が解決していることを望みます。
多くのブログで問題視されているようです。顧客からソッポを向かれる前に解決したほうが言いと思いますよ。トレーダーズ証券さん。

では、来週の相場に期待しつつ、さようなら。
雨が降ってきましたが、良い日曜日をお過ごしください。

PS1
タリファ社からONESHOTという自動売買ツールが発売されました。カウンタートレード型ツールのようで、売買数を一日一回に絞り込んでいるため、コスト上も期待できそうです。
今月は実力を発揮できていないようですが、巻き返してくるでしょう。戦略性能データ上も期待できそうですので、ポートフォリオの有力候補になりそうです。

PS2
忍-SHINOBI-を販売している、トレーディングシステム社から新ツール、日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-が発売されています。
スリッページも少なく、安定しているようです。おすすめ自動売買ツールに加えたいと思います。

PS3
トレーダーズ証券のトレードスタジアムですが、9月より、システムトレーディングには月々の使用料金がかかることになったそうです。それも5250円/月、という大改悪です。ポートフォリオ候補の忍-SHINOBI-日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-などは、トレードスタジアム上で動くツールです。8月から新ツール投入の予定でしたが、毎月5250円のコストは痛いです。トータル+50円でも、利益が消えてしまうレベルになりますからね。
無料条件などが出てくるかもしれませんが、とりあえず様子見にせざるを得ません。情報をお持ちの方はコメント欄などから情報をお寄せください。

・・・ということで、いいツールが続々出てきたので、迷いまくってます。
今のところ、次期ポートフォリオ配備ツールは、オートマネー225Vとのバランスを考え、忍-SHINOBI-か、ONESHOT、または、日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-にしようと思っています。いずれも、オートマネー225Vを含む多くの自動売買ツールが損失を計上した5月に利益を計上しています。

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