日経225先物システムトレード自動売買 -自腹検証で年収1000万!-日経225先物システムトレードで安定した収益を重ね、年間収益1000万を達成するまでの道程を記したブログ 日経225先物システムトレード自動売買 -自腹検証で年収1000万!- 日経225デイトレ自動売買ツールポートフォリオ考(1)
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こんにちは。
今日も猛暑でしょうか?プールや海にはもってこいの天気ですね。
熱射病や日射病に注意してください。

これまで、日次や月次の損益報告だけを淡々と行なってきましたが、基礎データが取れてきたので、一度ポートフォリオ分析を行なおうと思います。

私は、日経225自動売買ツールの1つ、オートマネー225Vを、ポートフォリオの主軸に据えることを前提にしておりますので、オートマネー225Vとの相性が良いか悪いか、が評価の基準になってしまうことをご了承ください。
あくまでも、投資は自己責任で、です。
今週の分析はあくまでも実績評価のみとして、ポートフォリオに関する分析・考察は来週以降に回したいと思います。
それから、忍-SHINOBI-ポートフォリオのみ6/22スタート、他の新進システムは、7/1スタートとなっています。今後、継続的に売買データをアップデートしていきたいと思います。

まず、もっとも期待ができる、忍-SHINOBI-とのポートフォリオの売買実績を見てみましょう。

6月後半からですが、右肩上がりをほぼ維持できているように見えます。
また、今週のオートマネー225Vのひどい落ち込みを、忍-SHINOBI-がきちんとフォローできているように見えます。
逆に、7月上旬には、忍-SHINOBI-のほうが落ち込みを見せましたが、オートマネー225Vがそれを打ち消すような成績だったこともあり、ポートフォリオとしては精神的に安心できる動きになっているケースもありました。
忍-SHINOBI-のほうが損益の上下動はマイルドで、どちらかと言うと、カウンタートレンドのオートマネー225Vよりも、コア戦略としては、忍-SHINOBI-が適しているようです。

さて、次は、新進気鋭の日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-との組み合わせを見てみましょう。忍-SHINOBI-とのポートフォリオを推奨されていますが、同じカウンタートレンド戦略のオートマネー225Vとの相性はどうでしょうか?

こちらは、7月の利益が完全に溶けています。戦略の種類がほぼ同一であるために、やはり動きに相関があるようで(相関分析は次回以降やります)、オートマネー225Vがドローダウンする際に、日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-がカバーできていません。
まあ、そもそも日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-の損益グラフ自体が右肩上がりになっていないため、魅力的なポートフォリオ曲線になっていないところもありますので、今後、実力通りの成績を発揮してくれると、このグラフも変化するので、期待したいと思っています。

最後は、タリファ社期待の新進システム、ONESHOTとの相性を見て見ましょう。

これは、パッと見て、あまり相性が良いとはいえないようです。前半は、オートマネー225Vとほぼ逆相関が出ていたようで、損失を利益で補う、と言う構図になっていましたが、7月後半はほぼ同様の動きになってしまったため、損失に損失が重なる、最悪の状態です。
ONESHOT自体が、利益を出せていないので、ポートフォリオ候補として、そもそも単体で利益を出せるシステムかどうかを証明してくれないと、ポートフォリオに採用することが難しいと考えられます。

来週以降は、ポートフォリオ構成システム間の相関、およびポートフォリオ間の比較分析に取り組んでいきたいと思います。
多忙につき、毎週アップできるかどうかは微妙ですが、ベストを尽くしますので、読者の皆さんものんびり見守ってくださいね。

では、来週の相場に期待しつつ、さようなら。
良い日曜日をお過ごしください。

PS1
タリファ社からONESHOTという自動売買ツールが発売されました。カウンタートレード型ツールのようで、売買数を一日一回に絞り込んでいるため、コスト上も期待できそうです。
戦略性能データ上も期待できそうですので、ポートフォリオの有力候補になりそうです。

PS2
忍-SHINOBI-を販売している、トレーディングシステム社から新ツール、日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-が発売されています。
スリッページも少なく、安定しているようです。おすすめ自動売買ツールに加えたいと思います。

・・・ということで、いいツールが続々出てきたので、迷いまくってます。
今のところ、次期ポートフォリオ配備ツールは、オートマネー225Vとのバランスを考え、忍-SHINOBI-か、ONESHOT、または、日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-にしようと思っています。いずれも、オートマネー225Vを含む多くの自動売買ツールが損失を計上した5月に利益を計上しています。分析がまとまったらご報告したいと思います。

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