日経225先物システムトレード自動売買 -自腹検証で年収1000万!-日経225先物システムトレードで安定した収益を重ね、年間収益1000万を達成するまでの道程を記したブログ 日経225先物システムトレード自動売買 -自腹検証で年収1000万!- ポートフォリオ考察
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こんにちは。
静かなお盆をすごしています。皆さんはどうでしょうか?ご先祖に想いを馳せ、慰霊をしてあげてください。それから、本日は終戦記念日ですね。戦争はいけません。絶対に。

さて、ポートフォリオ考察その3となります。
前回はポートフォリオ分析を深堀しました。今回は私の好みも含めて、ポートフォリオ総合評価を行ないたいと思っています。

まず、各ポートフォリオのこれまでの損益を、本日時点で総括してみましょう。

ONESHOTが8月に入って連勝街道を驀進中ということもあり、ONESHOTポートフォリオが持ち直してきており、かなり成果を上げてきています。オートマネー225Vが今月、完全にスランプに陥っていますが、それをしっかりカバーしてくれています。頼もしいです。
忍-SHINOBI-ポートフォリオもそれなりに健闘していますが、それが霞んでしまうほどの活躍、と言ったところでしょうか。
閃光ポートフォリオは沈んだまま、浮上してくれませんねー。オートマネー225Vとの相性があまりよくありません。

さて、総合評価に行く前に私の重要視するポートフォリオの「評価の視点」をお伝えしましょう。実は勝率については、それほど気にしていません。自動売買ツールの勝率は、どのツールも、基本的に5割程度でそれほど差がないからです。

【ポートフォリオ評価の視点】
(1) 平均損益(総損益÷取引回数):20円以上(スリッページと手数料を含めて利益を出す最低レベル)
(2) 最大ドローダウン:500円以下
(3) 総損益:3000円/年以上(スリッページ考慮せず)
(4) スリッページの少なさ:片道-5円以内(往復-10円以内)
(5) ポートフォリオとしての安定性:オートマネー225Vとの相関係数が小さく、損失発生時にそれを打ち消す傾向が見られること(定性的な傾向)
(6) PF(パフォーマンスファクター):1.8以上
※評価軸のプライオリティは番号の順

ちょっと欲張りすぎでしょうか?でも自腹なんで、リスクしょってますから・・・。まあ、真剣にならざるを得ませんよ。
私が一番重視しているのは、やはり1取引あたりの平均損益です。これが結局、損益のベースとなってきますので最重要です。あとはドローダウンが少ないことが、サラリーマンには大切です。
さあ、それでは、この評価軸に沿って、ポートフォリオ候補ツールを評価していきます。

【総合評価(2009/08/15時点)】
データの出所は書きませんが、必要ならお問い合わせください。可能な限りお答えします。
3システムの比較条件をそろえるため、平均損益や総損益は2008年の年間データを採用していますので、セールスページなどと比較すると、多少の誤差が存在しますのでご了承ください。

ということで、見てのとおり、一目瞭然、心情的には、忍-SHINOBI-を評価していたのですが、データで見ると、ONESHOTが最有力です。
一番初めにお見せした、ポートフォリオ損益の比較でも、ONESHOTが、セールスページどおりの実力を発揮し始めていることにも留意しなくてはいけません。
あとは、トレーダーズ証券のツール使用手数料問題が解決することを祈るしかないですねー。
どなたか、私より先にONESHOTを購入し、その感想をお聞かせ願えませんでしょうかー?(笑)

ちなみに、上記の分析は、すべて私の個人的な意見に過ぎません。皆さんも自分の判断を信じて、採用するシステムを最終決定してください。投資は自己責任で、です。

PS1
タリファ社からONESHOTという自動売買ツールが発売されました。カウンタートレード型ツールのようで、売買数を一日一回に絞り込んでいるため、コスト上も期待できそうです。今月は絶好調です。バージョンアップ効果でしょうか。ポートフォリオの有力候補に躍り出てきました。

PS2
忍-SHINOBI-を販売している、トレーディングオフィス社から新ツール、日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-が発売されています。
スリッページも少なく、安定しているようです。おすすめ自動売買ツールに加えたいと思います。

PS3
トレーダーズ証券のトレードスタジアムですが、9月より、システムトレーディングには月々の使用料金がかかることになったそうです。それも5250円/月、という大改悪です。ポートフォリオ候補の忍-SHINOBI-日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-などは、トレードスタジアム上で動くツールです。8月から新ツール投入の予定でしたが、毎月5250円のコストは痛いです。トータル+50円でも、利益が消えてしまうレベルになりますからね。
無料条件などが出てくるかもしれませんが、とりあえず様子見にせざるを得ません。情報をお持ちの方はコメント欄などから情報をお寄せください。

・・・ということで、いいツールが続々出てきたので、迷いまくってます。
今のところ、次期ポートフォリオ配備ツールは、オートマネー225Vとのバランスを考え、忍-SHINOBI-か、ONESHOT、または、日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-にしようと思っています。いずれも、オートマネー225Vを含む多くの自動売買ツールが損失を計上した5月に利益を計上しています。

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こんにちは。
猛暑も一服、昨日に続き、過ごしやすいお天気です。夏バテの人もここで体力回復してくださいね。

さて、ポートフォリオ考察その2となります。
前回はオートマネーとポートフォリオ候補ツールとの組み合わせを掲載し、平均損益の動きを見てきました。今回はポートフォリオ分析を深堀したいと思います。

繰り返しになりますが、私は日経225自動売買ツールの1つ、オートマネー225Vを、ポートフォリオの主軸に据えることを前提にしておりますので、オートマネー225Vとの相性が良いか悪いか、が評価の基準になってしまうことをご了承ください。各ツールにはそれぞれ特性があり、単体で見たときの評価とは全く異なりますので、留意が必要です。
それから、あくまでも、投資は自己責任で、です。私の評価を鵜呑みにしないようにお願い申し上げます。
なお、忍-SHINOBI-ポートフォリオのみ6/22からのデータ蓄積、他の新進システムは、7/1からのデータ蓄積となっています。今後、継続的に売買データをアップデートしていきたいと思います。

それでは、まずお約束どおり、評価対象ポートフォリオの先週1週間の動きを踏まえて、概観していきましょう。

ポートフォリオ(1):オートマネー225V忍-SHINOBI-(7/1からのポートフォリオ平均累積損益:+3、(参考)6/22からのポートフォリオ平均累積損益:+123)
7月の利益を完全に溶かしてしまいました。忍-SHINOBI-がかろうじて損失を和らげている、という印象ですね。逆に言うと、これぞポートフォリオ効果、といえるかもしれません。


ポートフォリオ(2):オートマネー225V閃光 -SENKOU-(7/1からのポートフォリオ平均累積損益:-88)
こちらは、なんといいますか、7月後半、足並みそろえて2システムとも奈落の底へ突撃している印象です。ポートフォリオ効果が上がっているようには見えません。


ポートフォリオ(3):オートマネー225VONESHOT(7/1からのポートフォリオ平均累積損益:-33)
これもまあ、似たようなものですね。いずれもカウンタートレンド戦略ということで、基本的な動きが同じになってしまうのは仕方がないものなのでしょうか・・・。ONESHOTがバージョンアップされ、総損益が向上したことで、先週よりは「見られる」グラフになっています。今月終盤でONESHOTが踏ん張っているところもポイント高いですね。
ONESHOTはツールのバージョンが上がっているので、ベース損益も新バージョンのものにしてあります。カーブフィッティングになっていなければ良いのですが、旧バージョンよりも損益は向上しています。


次に、ポートフォリオ構成ツール同士の日次売買結果の相関をExcelのCORREL関数で見てみました。相関係数についてご存じない方は、こちらをご覧ください。
ポートフォリオ(1):オートマネー225V忍-SHINOBI-
相関係数(6/22~7/30)→0.036845680492602

ポートフォリオ(2):オートマネー225V閃光 -SENKOU-
相関係数(7/1~7/30)→0.29306982084797

ポートフォリオ(3):オートマネー225VONESHOT
相関係数(7/1~7/30)→0.3463205945694

やはり、閃光 -SENKOU-ポートフォリオとONESHOTポートフォリオでは、正の相関が出てしまっていると言っても良いと思います。
要は、オートマネー225Vが下げるときは、もう一方のツールも下げ、上げるときは上げる、という動きで、ポートフォリオとしてカバーというか補完しあう関係にはなっていないようです。
一方、忍-SHINOBI-ポートフォリオのほうは、相関が明確には出ていないため、ポートフォリオ間で相関のない、ランダムな動きになると言えそうです。そういう意味では、相関、という観点では、忍-SHINOBI-ポートフォリオがもっとも、ポートフォリオとしての完成度が高いと言えるでしょう。
この相関というのは結構厄介で、正相関でも逆相関でも問題です。全く同一、または全く真逆の動きをしてしまうとポートフォリオとしては機能しない、と言うことなのです。
詳細はここでは書きませんが、モダンポートフォリオ理論にて詳述されていることでもあります(実はわたくし「インデックス投資家」でもあります(笑))。

脱線しました、それでは最後に、各ポートフォリオの7/1からの累積損益を比較してみましょう。

これは一目瞭然ですね。
忍-SHINOBI-ポートフォリオが最もマイルドな上下動を示しており、トータル損益も7月単月ですが、高い、といえます。
ONESHOTポートフォリオが次点です。爆発力はこちらの方が高そうです。私の嗜好から言いますと、自腹検証ということもあり、サラリーマンですから、安定性第一です。よって、忍-SHINOBI-ポートフォリオがおすすめです。

来週以降、私の好みも含めた総合評価を行ないたいと思います。
その間に、トレーダーズ証券の激高ツール使用料問題が解決していることを望みます。
多くのブログで問題視されているようです。顧客からソッポを向かれる前に解決したほうが言いと思いますよ。トレーダーズ証券さん。

では、来週の相場に期待しつつ、さようなら。
雨が降ってきましたが、良い日曜日をお過ごしください。

PS1
タリファ社からONESHOTという自動売買ツールが発売されました。カウンタートレード型ツールのようで、売買数を一日一回に絞り込んでいるため、コスト上も期待できそうです。
今月は実力を発揮できていないようですが、巻き返してくるでしょう。戦略性能データ上も期待できそうですので、ポートフォリオの有力候補になりそうです。

PS2
忍-SHINOBI-を販売している、トレーディングシステム社から新ツール、日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-が発売されています。
スリッページも少なく、安定しているようです。おすすめ自動売買ツールに加えたいと思います。

PS3
トレーダーズ証券のトレードスタジアムですが、9月より、システムトレーディングには月々の使用料金がかかることになったそうです。それも5250円/月、という大改悪です。ポートフォリオ候補の忍-SHINOBI-日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-などは、トレードスタジアム上で動くツールです。8月から新ツール投入の予定でしたが、毎月5250円のコストは痛いです。トータル+50円でも、利益が消えてしまうレベルになりますからね。
無料条件などが出てくるかもしれませんが、とりあえず様子見にせざるを得ません。情報をお持ちの方はコメント欄などから情報をお寄せください。

・・・ということで、いいツールが続々出てきたので、迷いまくってます。
今のところ、次期ポートフォリオ配備ツールは、オートマネー225Vとのバランスを考え、忍-SHINOBI-か、ONESHOT、または、日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-にしようと思っています。いずれも、オートマネー225Vを含む多くの自動売買ツールが損失を計上した5月に利益を計上しています。

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こんにちは。
今日も猛暑でしょうか?プールや海にはもってこいの天気ですね。
熱射病や日射病に注意してください。

これまで、日次や月次の損益報告だけを淡々と行なってきましたが、基礎データが取れてきたので、一度ポートフォリオ分析を行なおうと思います。

私は、日経225自動売買ツールの1つ、オートマネー225Vを、ポートフォリオの主軸に据えることを前提にしておりますので、オートマネー225Vとの相性が良いか悪いか、が評価の基準になってしまうことをご了承ください。
あくまでも、投資は自己責任で、です。
今週の分析はあくまでも実績評価のみとして、ポートフォリオに関する分析・考察は来週以降に回したいと思います。
それから、忍-SHINOBI-ポートフォリオのみ6/22スタート、他の新進システムは、7/1スタートとなっています。今後、継続的に売買データをアップデートしていきたいと思います。

まず、もっとも期待ができる、忍-SHINOBI-とのポートフォリオの売買実績を見てみましょう。

6月後半からですが、右肩上がりをほぼ維持できているように見えます。
また、今週のオートマネー225Vのひどい落ち込みを、忍-SHINOBI-がきちんとフォローできているように見えます。
逆に、7月上旬には、忍-SHINOBI-のほうが落ち込みを見せましたが、オートマネー225Vがそれを打ち消すような成績だったこともあり、ポートフォリオとしては精神的に安心できる動きになっているケースもありました。
忍-SHINOBI-のほうが損益の上下動はマイルドで、どちらかと言うと、カウンタートレンドのオートマネー225Vよりも、コア戦略としては、忍-SHINOBI-が適しているようです。

さて、次は、新進気鋭の日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-との組み合わせを見てみましょう。忍-SHINOBI-とのポートフォリオを推奨されていますが、同じカウンタートレンド戦略のオートマネー225Vとの相性はどうでしょうか?

こちらは、7月の利益が完全に溶けています。戦略の種類がほぼ同一であるために、やはり動きに相関があるようで(相関分析は次回以降やります)、オートマネー225Vがドローダウンする際に、日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-がカバーできていません。
まあ、そもそも日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-の損益グラフ自体が右肩上がりになっていないため、魅力的なポートフォリオ曲線になっていないところもありますので、今後、実力通りの成績を発揮してくれると、このグラフも変化するので、期待したいと思っています。

最後は、タリファ社期待の新進システム、ONESHOTとの相性を見て見ましょう。

これは、パッと見て、あまり相性が良いとはいえないようです。前半は、オートマネー225Vとほぼ逆相関が出ていたようで、損失を利益で補う、と言う構図になっていましたが、7月後半はほぼ同様の動きになってしまったため、損失に損失が重なる、最悪の状態です。
ONESHOT自体が、利益を出せていないので、ポートフォリオ候補として、そもそも単体で利益を出せるシステムかどうかを証明してくれないと、ポートフォリオに採用することが難しいと考えられます。

来週以降は、ポートフォリオ構成システム間の相関、およびポートフォリオ間の比較分析に取り組んでいきたいと思います。
多忙につき、毎週アップできるかどうかは微妙ですが、ベストを尽くしますので、読者の皆さんものんびり見守ってくださいね。

では、来週の相場に期待しつつ、さようなら。
良い日曜日をお過ごしください。

PS1
タリファ社からONESHOTという自動売買ツールが発売されました。カウンタートレード型ツールのようで、売買数を一日一回に絞り込んでいるため、コスト上も期待できそうです。
戦略性能データ上も期待できそうですので、ポートフォリオの有力候補になりそうです。

PS2
忍-SHINOBI-を販売している、トレーディングシステム社から新ツール、日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-が発売されています。
スリッページも少なく、安定しているようです。おすすめ自動売買ツールに加えたいと思います。

・・・ということで、いいツールが続々出てきたので、迷いまくってます。
今のところ、次期ポートフォリオ配備ツールは、オートマネー225Vとのバランスを考え、忍-SHINOBI-か、ONESHOT、または、日経225先物プログラムトレーディングシステム 閃光 -SENKOU-にしようと思っています。いずれも、オートマネー225Vを含む多くの自動売買ツールが損失を計上した5月に利益を計上しています。分析がまとまったらご報告したいと思います。

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